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上海交通大学金融EMBA总裁班《证券投资方法与实

发表时间:2017-09-11 16:18 作者:admin 来源:上海交通大学金融投资总 阅读量:
上海交大新金融EMBA8期A班谈春毅:证券投资的人工智能趋势——《证券投资方法与实务》课后分享
证券投资的人工智能趋势构想
随着AlphaGo围棋战胜了世界围棋冠军,彻底的点燃了人工智能方面的创新热潮。学习AlphaGo的理论思路,基于大数据分析的策略算法研究,将在金融领域有着广泛的应用场景。证券投资领域的很多工作,在未来也必定会被类似AlphaGo的智能事物(软件或机器人)逐步颠覆,让投资变的更简单。
以往,专业的投资人进行证券投资,需要每天登录十几个国内外的证券类网站,分析大量的行情数据、资讯数据、宏观面经济数据等。每天都工作的很累,经常加班加点,人称金融农民工或金融狗,投资收益也不理想,基本靠天吃饭,比现代农民工还不如。散户们投资更是不堪,没有技术分析能力、没有精力、资金量不大,怎么可能有长期的持续收益呢。
券商有大量的交易流水数据,公开市场上有大量的证券基本面数据、行情数据、TICK数据等,这些大量数据,都可以运用人工智能方面的神经网络理论、深度学习、蒙特卡洛树搜索法等,衍生出一个完整的智能证券投资系统。
这套假想的智能投资系统,大致应该分几个组成部分:宏观经济面分析器、证券品种基本面评估器(现有估值、增长潜能)、行情走势评估器、买卖点择时选择器、持有资产风险评估器、组合配置优化策略模块、交易决策模块、交易执行模块、执行后反馈评估器等几部分组成。
再加上一套模拟事件下的预测行情走势模拟场景系统,运用深度学习的策略优化算法不断演化,可以将这套智能证券投资系统趋于完善与智能化。
也许在不久的将来,证券投资的智能化应用会迅速的普及,大家拭目以待。
两天的学习让人受益匪浅,求知之路无止境,让我们一起加油!期待下次更加精彩的课程和智慧的分享。
附录:课堂内容整理
大局判断:
中国股市里有大量的国家资金;
现在热门的主题是国企混改,也是当前股市最大的机会,会迎来一波新的财富机会;
国家队拥有十几万亿资金,2020年左右,中国股市会腾飞;
美国有一万多支股票,而中国股市只有3300多支股票;
为了在未来有相匹配的体量,证监会会加快新股上市,争取在未来几年内接近美国。
行情分析方法:
江恩的波浪理论,中级浪、大浪的数浪理论;
斐波那契数列的股票涨跌判断法,关键的转折点0.618和0.382。
股票操作主要手法:
1.建立股票池:价值型投资,成长型投资,热点股票追踪
2.T+0操作:学会做空
3.组合投资法:股票+债券,空仓时可以买短期逆回购GC001/GC007,比银行利息高些
4.散户的股票操作手法:守株待兔、定时投、平摊投、追跌投
5.专业投资者的操作手法:长期投资中的短线搏杀
投资方法整理:
1.杠头开花,坚决买入
2.跌势中的对半买入法
3.盈利13%~15%就卖出
4.与预判不一致就尽快止损
巴菲特选股方法:
1.市盈率5以下
2.5年良好股利表现
3.净利润、税后利润、每股净资产5年持续上升
4.每股收益持续上升
5.股价5年内总体稳定上升
6.现金流稳定
合适中国的选股方法:
1.低市盈率(中小盘30以内、大盘股10以内、创业板50以内)选股。
2.选择市值小、流通盘小、总股本小
3.每股收益大于1元,最低大于0.3元
4.净利润40%以上增长
5.股利高,最好超过银行贷款利率
6.5年的营业额、利润、净利润均大幅增长
7.优选创新型股票:科技领头羊
8.选择机构重仓股(股票占比20%)
9.公积金、公益金大于1元的股票
10.净资产收益率大于15%
11.市净率低的股票
12.尽可能低价股
13.有企业回购、员工持股等事件发生的股票
14.优先轻资产股票

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